Издания по страховой и финансовой математике, распространяемые ТВП

Ширяев А.Н.
Основы стохастической финансовой математики.
Том 1. Факты. Модели

Цена комплекта Том 1 + Том 2: 1540,00 руб. (с учетом НДС)
Тома по отдельности не продаются!

В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А.Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические МОДЕЛИ динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени. "Замысел автора состоял в том, чтобы отобрать и изложить тот материал, который необходим и может оказаться полезным тем, кто имеет дело со стохастическим анализом и расчетами в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности; привести основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики; дать применения к разнообразным расчетам в стохастической финансовой инженерии.

Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая математика и финансовая инженерия" с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска."

Содержание:
Глава 1. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии
1. Финансовые структуры и инструменты
2. Финансовый рынок в условиях неопределенности. Классические теории динамики финансовых индексов, их критика и пересмотр. Неоклассические теории
3. Цели и задачи финансовой теории, инженерии и финансово-актуарных расчетов
Глава 2. Стохастические модели. Дискретное время.
1. Необходимые вероятностные понятия и некоторые модели динамики рыночных цен
2. Линейные стохастические модели
3. Нелинейные стохастические условно-гауссовские модели
Глава 3. Стохастические модели. Непрерывное время.
1. Негауссовские модели распределений и процессов
2. Модели со свойствами самоподобия (автомодельности). Фрактальность.
3. Модели, основанные на броуновском движении
4. Диффузионные модели эволюции процентных ставок, стоимостей акций и облигаций
5. Семимартингальные модели
Глава 4. Статистический анализ финансовых данных
1. Эмпирические данные. Вероятностно-статистические модели их описания. Статистика "тиков"
2. Статистика одномерных распределений
3. Статистика волатильности, корреляционной зависимости и последействия в ценах
4. Статистический R/S - анализ  

1998, 486 с., 5-7036-0043-X

Ширяев А.Н.
Основы стохастической финансовой математики.
Том 2. Теория

Цена комплекта Том 1 + Том 2: 1540,00 руб. (с учетом НДС)
Тома по отдельности не продаются!

Во втором томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А.Н. Ширяева изложена ТЕОРИЯ арбитража в стохастических финансовых моделях для дискретного и непрерывного времени, приведены фундаментальные теоремы расчетов финансовых активов, в частности, расчетов рациональных стоимостей и хеджирующих стратегий разного рода опционов Европейского и Американского типов.

Содержание:
Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время.
1. Портфель ценных бумаг на (B,S)-рынке;
2. Рынок без арбитражных возможностей;
3. Конструкция мартингальных мер с помощью абсолютного непрерывной замены меры;
4. Полные и совершенные безарбитражные рынки;
Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время.
1. Расчеты, связанные с хеджированием Европейского типа на безарбитражных рынках;
2. Расчеты, связанные с хеджированием Американского типа на безарбитражных рынках;
3. Схема серий "больших" безарбитражных рынков и асимптотический арбитраж; 4. Опционы Европейского типа на биномиальном (B,S)-рынке;
5. Опционы Американского типа на биномиальном (B,S)-рынке;
Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время. 1. Портфель ценных бумаг в семимартингальных моделях;
2. Семимартингальные модели без арбитражных возможностей. Полнота;
3. Семимартингалы и мартингальные меры;
4. Арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях акций;
5. Арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях облигаций;
Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время.
1. Опционы Европейского типа на диффузионных (B,S)-рынках акций;
2. Опционы Американского типа на диффузионных (B,S)-рынках акций. Случай бесконечного временного горизонта;
3. Опционы Американского типа на диффузионных (B,S)-рынках акций. Случай конечного временного горизонта;
4. Опционы Европейского типа и Американского типа на диффузионном (B,S)-рынке облигаций.

Литература.
Предметный указатель.
Указатель обозначений.

1998, 517 с., 5-7036-0044-8